报告题目：Jump-adapted implicit Milstein method for a class of nonlinear jump-diffusion problems

报告人：赵卫东山东大学

报告时间：2022年10月9日9:30-12:30

报告地点：腾讯会议204 697 847

报告摘要：This talk concerns the strong convergence of a jump-adapted implicit Milstein method for a class of jump-diffusion stochastic differential equations with non-globally Lipschitz drift coefficients. We provide a rigorous strong convergence analysis of the considered jump-adapted implicit Milstein method by developing some novel analysis techniques. The optimal rate with order one is proved and some numerical experiments are carried out to verify the theoretical findings.

赵卫东，山东大学教授，博士生导师。一直从事科学计算的方法、理论和应用研究。在油资源数值模拟方法研究中，“二次运移定量模拟研究”1998年获胜利油田科技进步一等奖，“多层油资源定量数值模拟技术研究”2002年获胜利油田科技进步一等奖，“多层油资源运移聚集定量数值模拟技术研究”2003年获山东省科学技术三等奖。近十几年来，主要从事随机微分方程和倒向随机微分方程科学计算的方法、理论和应用研究，主持国家自然科学面上基金多项和山东省自然科学基金重点项目一项，参加国家“973”项目一项、国家自然科学基金重点项目多项。在正、倒向随机微分方程、随机最优控制数值解等研究方面已取得一些研究成果，部分研究成果已发表于国际著名学术刊物上，如SIAM J. Sci. Comput., SIAM J. Numer. Anal., SIAM/ASA J. Uncertain. Quan., J. Comput. Phys.，J. Sci. Comp.。欢迎广大师生踊跃参加！